什么是股票貝塔系數(shù)?
貝塔系數(shù)可以衡量股票相對(duì)于大盤的波動(dòng)率，是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，如果一只股票的波動(dòng)率和大盤相同，貝塔系數(shù)等于1。如果一只股票的波動(dòng)率大于大盤，貝塔就會(huì)大于1，說明風(fēng)險(xiǎn)比較大。
相反，如果一只股票波動(dòng)率比大盤小，貝塔系數(shù)就小于1，說明風(fēng)險(xiǎn)較小。投資者要注意的是，貝塔系數(shù)計(jì)算比較復(fù)雜，要想快速獲得一些行業(yè)的貝塔系數(shù)最好是通過數(shù)據(jù)咨詢公司查找。
計(jì)算貝塔系數(shù)的公式是什么?
βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m
其中，βa是證券a的貝塔系數(shù)，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差，σ²m是市場收益的方差。
β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。β系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場的波動(dòng)性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。
關(guān)鍵詞： 股票貝塔系數(shù) 貝塔系數(shù)三種計(jì)算公式 股票的波動(dòng)率 市場收益的方差
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