寬基指數“上新”了。10月18日，深交所正式發布深證50指數(簡稱“深證50”，代碼399850)。同日晚間，證監會網站顯示，易方達、富國基金上報的“深證50ETF”申請材料已接收，這意味著這兩家基金公司產品申報“拔得頭籌”。
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業內人士表示，深證50作為中國經濟轉型背景下發布的深市旗艦指數，在編制方法上與時俱進，有望成為境內新的標桿性寬基指數，同時將進一步豐富深市優質企業投資標的，滿足投資者指數化投資需求，引導資金流向國家重點領域龍頭企業。
寬基指數上新
深證50反映深市市值規模大、行業代表性強、公司治理良好的頭部公司股價變化情況，定位于創新型成長型寬基投資標的。
在編制方法上，有別于傳統寬基指數主要按照總市值選股，深證50在設置流動性篩選、ESG負面剔除后，按照公司自由流通市值排名、在A股市場中行業地位、公司治理得分等指標，選取50只深市A股作為樣本，主要特點體現出“行業均衡”與“可持續性強”。
“深證50指數在傳統寬基指數的編制基礎上進行升級，或有望幫助投資者挖掘深市的‘未來之星’，分享我國經濟轉型升級紅利。”富國基金相關負責人說。
“行業均衡”表現在，深證50指數納入更多具有行業代表性的龍頭企業，行業覆蓋均衡全面。根據國證三級行業統計，所有樣本公司自由流通市值均在所屬細分行業排名前三。從指數前二十大權重股看，深證50指數囊括多個不同細分領域的龍頭，如動力電池龍頭寧德時代、醫療企業龍頭邁瑞醫療、人工智能龍頭科大訊飛、新能源汽車龍頭比亞迪等。
富國基金量化投資部蘇華清表示，深證50指數樣本股近5年、10年的股價表現較優，配置價值突出。整體而言，深證50指數聚焦于促進經濟轉型發展的核心資產行業，長期增長動能強。
新興產業優勢突出
深證50新興產業優勢突出。前三大權重行業分別為工業(21%)、信息技術(18%)和可選消費(17%)，較傳統寬基指數更側重成長型行業。
其中，戰略性新興產業樣本公司39家，權重占77%，先進制造、數字經濟、綠色低碳等重點領域樣本公司34家，權重占71%。深證50民營經濟含量高，民企樣本公司33家，權重占66%，主要集中于新一代信息技術、生物產業、新能源等實體經濟領域。
從指數樣本股的基本面來看，深證50指數兼具較高的盈利質量與業績增速，成長性良好。指數樣本股平均ROE約20%，領先境內其他核心寬基指數，最近3年歸母凈利潤平均增速約64%。
“未來，隨著深證50指數平穩運行，具有深市特色、公司治理良好、長期增長潛力大的公司有望成為全球范圍龍頭企業，指數的投資價值也將進一步凸顯。”富國基金相關負責人說，后續深證50指數相關產品推出，將引導資金流向具有成長性且符合產業轉型的實體經濟，進一步助力實體經濟高質量發展。
長期收益表現領先
深證50市值規模大、流動性充足，具備良好的產品開發基礎。截至今年9月底，深證50總市值約7.64萬億元，自由流通市值4.23萬億元，近一年日均成交金額658.63億元。
在投資者最關心的收益方面，從指數歷史走勢來看，深證50指數的長期收益在境內外寬基指數中位于領先地位。據測算，自2002年底至2023年9月底，深證50年化收益率約10%，不僅顯著高于滬深300等A股同類寬基指數，也高于標普500指數等境外核心寬基指數。
收益特征上，深證50指數彈性較好。相較于境內外其他寬基指數，深證50指數的年化收益與年化波動均相對較高，在寬基指數中具有更高的彈性，交易功能較為突出。從經過風險調整后收益來看，深證50指數也是境內外寬基指數中表現較好的。
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